Trading Djx Optionen

Optionen Handelszentrum Echtzeit nach Stunden Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. 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Beispiel: DJX Call Option (Bullische Strategie) kaufen Sie haben festgestellt, dass der aktuelle Wert des DJIA Index 7.776,18 ist. Der DJX basiert auf 1 / 100. des zugrunde liegenden DJIA-Index und handelt somit bei 77,76. Eine DJX-Call-Option mit einem nahe gelegenen Ausübungspreis von 78 wird bei 5,18 bezahlt. Bei einem Kontraktmultiplikator von 100,00 beträgt die Prämie, die Sie zum Kauf der Call-Option bezahlen müssen, also 518,00. Unter der Annahme, dass der Wert des DJIA-Index nach dem Optionsauslauftag um 15 auf 8.942,61 gestiegen ist und der DJX nun mit 89.43 gehandelt wird, da er auf dem 1 / 100. des zugrunde liegenden DJIA-Index basiert. Mit dem DJX jetzt deutlich höher als der Option Ausübungspreis, ist Ihre Call-Option jetzt im Geld. Durch Ausübung Ihrer Kaufoption erhalten Sie einen Barausgleichsbetrag, der nach folgender Formel berechnet wird: Barausgleichsbetrag (Differenz zwischen Index-Abrechnungswert und dem Ausübungspreis) x Vertrags-Multiplikator So erhalten Sie (89.43 - 78.00) x 100 1.142,61 Aus der Optionsübung. Abzug der ursprünglichen Prämie von 518,00 Sie bezahlt, um die Call-Option zu kaufen, wird Ihr Nettogewinn aus der Long-Call-Strategie auf 624,61 kommen. Profit auf Long DJX 78 Call Option, wenn DJIA bei 8.942,61 Erlöse aus Option Übung In der Praxis ist es in der Regel nicht notwendig, die Index-Call-Option, um Gewinn zu nehmen. Sie können die Position ausschließen, indem Sie die Option DJX-Option im Optionsmarkt verkaufen. Der Erlös aus dem Optionsverkauf umfasst auch den Restwert, wenn noch etwas Zeit vor Ablauf der Option verbleibt. Im obigen Beispiel, da der Optionsverkauf am Verfalltag durchgeführt wird, gibt es praktisch keinen Zeitwert mehr. Der Betrag, den Sie aus dem Verkauf der DJX-Option erhalten, entspricht immer noch dem intrinsischen Wert. Limited Downside Risk Ein bemerkenswerter Vorteil der langen Dow Jones Industrial Average Call Strategie ist, dass der maximal mögliche Verlust begrenzt ist und gleich dem Betrag ist, der für den Kauf der DJX Call Option bezahlt wird. Angenommen, der DJIA-Index hätte stattdessen um 15 gesunken und drückte den DJX auf 66.10, was weit unter dem Optionspreis von 78 liegt. Jetzt würde es in diesem Szenario überhaupt keinen Sinn machen, die Call-Option auszuüben Zu einem zusätzlichen Verlust führen. Glücklicherweise halten Sie einen Optionsvertrag, und nicht einen Futures-Vertrag, und so sind Sie nicht verpflichtet, jedenfalls. Sie können einfach lassen Sie die Option verfallen wertlos und Ihr Gesamtverlust wird einfach die Call-Option Prämie von 518,00. Bereit zum Trading starten Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für real starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Vergewissern Sie sich, klicken Sie durch den Link unten und zitieren Sie den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Lesen Sie weiter. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle der Beteiligung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für den Day-Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seiner Studie "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahr 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Aus dem Web